금감원, IMF 평가 대비 '거시건전성 감독 분석 체계' 구축

자료=금융감독원

[이데일리 박종오 기자] 금융감독원은 거시 건전성 감독 3종 세트로 이뤄진 거시 건전성 감독 분석 체계를 구축했다고 18일 밝혔다. 거시 건전성 감독 3종 세트는 금감원이 올해 초 개발한 빅데이터 기반의 국내총생산(GDP) 성장률 예측 모형과 최근 개발을 완료한 2차 효과 거시 건전성 감독 스트레스 테스트 모형, 금융 산업 조기 경보 모형이다.

금감원은 앞서 지난 2년여간 금융 시장 위험 요인을 조기에 식별하고 금융 권역별 미시 건전성 감독의 한계를 보완하기 위해 거시 건전성 감독 분석 체계를 만들어 왔다. 2008년 금융위기 이기 국제기구인 국제통화기금(IMF), 금융안정위원회(FSB) 등이 자본 규제가 강화된 은행권에 비해 상대적으로 규제가 약한 그림자 금융(비은행 금융 중개) 등 감독 사각지대를 없애기 위해 거시 건전성 감독이 중요하다고 강조한 데 따른 것이다.

이번에 새로 개발한 감독 3종 세트는 금융 위기의 직접적인 1차 충격 외에 2차 위기 확산 과정을 반영해 충격 흡수에 필요한 추가 자본을 체계적으로 분석할 수 있고, 부실 판정 기준을 기존 정상 또는 부실에서 금융 권역별 자본 비율 변동으로 구체화해 정상에서 부실까지 여유 자본이 얼마나 남았는지 판단할 수 있는 장점이 있다고 금감원은 설명했다.

신원 금감원 금융감독연구센터 선임국장은 “내년 IMF 평가에 대비해 선제적으로 촘촘한 거시 건전성 감독 체계를 마련해 국내 금융 감독 시스템의 선진화를 인정받는 계기로 활용할 것”이라고 말했다. IMF는 전체 189개 회원국 중 중요 국가 29개국을 대상으로 5년마다 해당 국가의 금융 시스템 전반을 평가한다. 우리나라는 내년 금융 시스템 리스크의 유발 방지에 초점을 맞춰 스트레스 테스트를 중심으로 거시 건전성 감독 관련 제도적 대응 체계를 중점적으로 평가할 예정이다. 스트레스 테스트란 금융회사가 금융 위기 등 극단적 상황에서 충격을 흡수할 만큼 평소 자본 등 건전성을 유지하는지 평가하는 방법이다.