부동산금융 종합관리 시스템 구축…상시 모니터링 강화

(자료=금융위원회)

[이데일리 이명철 기자] 금융당국이 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 리스크에 대응하기 위해 금융사 점검에 나서고 부동산 금융 종합관리 시스템을 구축하기로 했다. 채권대차거래 활성화를 위해 채권차입기관 신용도에 따라 차입 한도를 설정하는 등 제도 개선도 함께 추진한다.

금융위원회는 지난 17일 관계기관 합동 ‘제2차 거시건전성 분석협의회’를 열고 부동산 PF 익스포져 건전성과 채권대차시장 리스크 관리 방안을 논의했다고 19일 밝혔다. 이는 지난 1월 관계기관 합동으로 발표했던 ‘비은행권 거시건전성 관리 강화 방안’의 후속 조치다.

비은행권 부동산PF 급증…리스크 대응 필요

손병두 금융위 사무처장은 “금융 중개는 수익에 상응하는 리스크를 수반하는 만큼 특정 부문에 과잉 축적하면 언제든 증폭·현실화할 수 있다”며 “리스크 축적을 면밀히 파악하고 왜곡이나 쏠림이 있다면 제도를 개선해 시정해야 한다”고 밝혔다.

부동산 PF의 경우 은행권 대출은 2013년말 21조5000억원에서 작년 말 17조1000억원으로 줄었지만 비은행권은 같은 기간 17조8000억원에서 46조9000억원으로 급증한 점을 주목했다.

작년 말 기준 전체 금융권 부동산 PF 대출 연체율은 2.3%로 9.4%에 달했던 2014년 말보다 낮은 수준이다. 다만 여건 변화로 여러 사업장들이 영향을 받으면 일시 대출 건전성이 변동할 수 있어 금융권 완충·복원력을 점검해야 한다는 판단이다.

협의회는 부동산 PF 익스포져의 잠재 리스크 관리를 위해 우선 위험 가중치와 대손충당금 적립률 등이 적정 수준인지 검토하고 업권간 규제 공백이나 차익이 있는지를 파악하기로 했다. 부동산PF 익스포져 스트레스 테스트를 시행하고 요주의 금융회사를 선별해 리스크 관리 실태도 점검할 계획이다.

하반기 중에는 부동산 익스포져 종합관리시스템을 구축한다. 가계·기업·금융투자 부문의 관련 데이터 수집 범위를 확대하고 상시 모니터링과 리스크 평가를 활성화할 방침이다.

채권차입기관 신용도로 차입 한도 설정

채권대차시장은 올해 1분기 규모가 59조8000억원으로 2009년말(8조3000억원)대비 7배 가량 증가했다. 채권 시장 유동성 제고와 추가 수익 창출 기회를 제공하고 있지만 거래 규모가 급속히 커지면서 거래 상대방 신용리스크나 시장 변동성 확대에 따른 담보가치 하락 리스크 등을 고려하고 있는지 점검해야 한다는 판단이다.

협의회는 채권대차거래 활성화를 위한 우호 여건은 유지하면서 대차중개기관의 위험관리능력을 높이도록 제도를 개선할 계획이다.

채권차입기관의 신용도에 따라 차입 한도를 설정하고 적격담보 범위를 축소하며 최저담보비율을 상향 조정할 예정이다. 채권대차시장과 환매조건부채권(RP) 시장간 연계성이 높아져 제도 개선을 시행하면 자금시장 안정성을 높일 것으로 기대했다.

손 사무처장은 “분야별 잠재 시스템리스크를 심층 연구하기 위한 거시건전성 제고 관련 공동연구용역을 이달 중 발주할 예정”이라며 “연말에는 연구결과를 토대로 국제금융기구와 국제 컨퍼런스를 개최할 것”이라고 말했다.