은행권 "공정위 과징금, 소송 후 자본비율 반영하게 해달라" 하소연

[이데일리 김나경 기자] “공정거래위원회의 과징금 부과 규모만 수조원인데 이걸 소송 전에 운영리스크로 반영하면 자본비율이 너무 떨어진다. 당국에서 소송 판결 난 이후에 적용하는 등 밸류업을 위해서라도 운영리스크 반영에 유연성을 발휘해달라.”

은행이 최대 수조원으로 예상되는 공정위 과징금을 운영 리스크로 산정해 은행 자본비율에 적용하는 부분을 두고 유연하게 적용해달라고 건의하고 나섰다. 은행들은 최소한의 자본비율 방어 차원에서 소송으로 과징금 규모를 확정한 후 반영케 해달라고 의견을 냈다. 과징금 규모에 따라 자본비율이 상당폭 내릴 수 있어 행정소송으로 최종 과징금 규모를 확정한 후에 반영하는 것이 합리적이라고 주장한다. 정부에서 은행권에 대한 상생금융·밸류업(기업가치 제고)을 강조하는 가운데 은행권은 주주환원 확대를 위해 자본비율만큼은 방어해야 하기 때문이다.

22일 금융권에 따르면 은행들은 금융당국이 주도하는 건전성 규제 태스크포스(TF) 회의에서 “공정위 과징금을 운영리스크에 한 번에 반영하면 부담이 크다”며 당국에 ‘리스크 산정에서의 유연한 적용’을 건의했다.

현행 신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(바젤Ⅲ)에 따르면 은행은 과거 10년간 손실데이터를 운영리스크 소요자기자본 산출에 활용해야 한다. 즉 은행으로서는 손실데이터인 과징금을 앞으로 10년간 운영리스크 산출에 반영해야 한다. 자본비율 관리를 최우선으로 하는 은행으로서는 부담이 크다. 공정위는 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)이 담보인정비율(LTV) 데이터를 교환해 비율을 조정하며 시장 경쟁을 저해했다고 보고 있다. 국민·하나·농협·기업·산업은행에 대해서는 국고채 전문딜러(PD) 정보교류·입찰담합을 했다고 보고 제재를 검토 중이다. 매출액을 기준으로 과징금을 산정하면 은행권 통틀어 수조원대 과징금 부과도 가능하다.

은행권 고위 관계자는 “지난해 H지수 주가연계증권(ELS) 자율 배상금, 과거 파생결합증권(DLS) 대규모 손실데이터까지 계속 운영리스크에 반영하고 있어 부담이 크다”며 “공정위 과징금까지 모두 운영리스크 위험가중자산으로 산출하면 보통주자본비율(CET1)이 하락해 밸류업 프로그램에도 차질을 빚을 수 있다”고 말했다. 다른 은행권 관계자는 “공정위 과징금은 특성상 최종 결정이 나면 행정소송을 진행하더라도 일단 과징금을 납부해야 한다”며 “부과 결정 시 일단 은행은 운영리스크상 손실로 반영하고 추후 행정소송 결과에 따라 달라질 수 있다”고 설명했다.

은행들은 금리인하기 밸류업 프로그램 이행을 위해 자본비율 관리에 총력을 기울이고 있다. 금융지주사 기준 자본비율을 최소 13% 이상으로 유지해야 앞서 발표한 대로 주주에 대한 배당(환원)을 늘릴 수 있다. 새 정부에서 코로나19 정책대출 채무조정·탕감을 예고한 데다 소상공인 대규모 금융지원과 가계대출 관리 강화도 앞두고 있다. 은행권 고위 관계자는 “대내외 경제 불확실성, 가계대출 관리 기조로 자산을 늘리기 쉽지 않아 자본비율 관리가 고차방정식이 돼가고 있다”며 “여기에 공정위 과징금까지 운영리스크에 반영하면 더욱 난제가 될 것이다”고 우려했다.