양호한 미 10년물 입찰과 CPI…국채선물, 야간거래서 상승[채권브리핑]

[이데일리 유준하 기자] 12일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 국채선물 가격을 반영하며 강보합 출발할 것으로 예상된다.

간밤 야간 국채선물은 상승했지만 10년 국채선물 거래량이 다소 줄었다. 3년 국채선물은 전일 주간 종가 대비 13틱 오른 107.32에, 10년 국채선물은 26틱 오른 118.27에 거래를 마쳤다. 계약수는 각각 230계약, 53계약을 기록했다.

사진=AFP

간밤 미국채 10년물 금리는 5bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.42%, 통화정책에 상대적으로 민감한 미국채 2년물 금리는 7bp 내린 3.95%에 마감했다.

이날 미국 노동부는 5월 전품목 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 발표했다. 전년 동기 대비로는 2.4% 상승, 모두 전월 대비 상승률이 둔화했으며 시장 예상치도 밑돌았다.

또한 미국 재무부에 따르면 390억 달러 규모 10년물 국채 입찰 실시 결과 발행 수익률이 4.421%로 집계됐다. 이는 지난달 입찰 4.342% 대비 7.9bp 높아진 수치다.

다만 해외투자 수요를 나타내는 간접 낙찰률은 70.6%로 지난달 대비 0.6%포인트 하락했다. 직접 낙찰률은 20.5%로 전달보다 0.6%포인트 상승했다. 나머지는 전문딜러(PD)가 낙찰받았다.

이에 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 9월 인하 가능성은 61.1%서 69.2%로 대폭 올랐다.

이날 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 국채선물 가격을 반영하며 강보합 출발할 것으로 예상된다.

전거래일 구간별 스프레드(금리차)를 보면 3년물의 약세로 인해 3·10년 구간 축소세가 지속됐다.

3·10년 스프레드는 직전일 44.6bp서 41.8bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 7.9bp서 마이너스 9.1bp로 벌어졌다.

채권 대차잔고는 2거래일 연속 증가했다. 지난 11일 기준 채권 대차잔고는 전거래일 대비 1035억원 줄어든 136조 4696억원으로 집계됐다.

잔존만기 2년 남은 국고채 대차가 1680억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 17년 국고채 대차가 1218억원 증가하며 가장 많이 늘었다.