IRS약보합 스팁, 채권선물연동..CRS 스팁되돌림 10년쪽 오퍼

  • 등록 2014-01-14 오후 4:45:54

    수정 2014-01-14 오후 4:45:54

[이데일리 김남현 기자] IRS시장이 약보합세를 기록했다. 커브도 소폭 스티프닝됐다. 전반적으로 채권 현선물시장 등락에 연동한 모습이다. 전일 미국 고용지표 부진에 따른 강세장 출발시에도 차익실현 관점 접근이 많았던 분위기를 연출한 바 있다. 금일 역시 이같은 분위기가 지속됐다.

장중 미국채 강세를 반영해 금리하락에 베팅하는 모습도 있었다. 10년쪽에서도 오퍼가 있었지만 채권 장기물 약세에 금리는 오히려 올랐다.

CRS시장은 큰 움직임이 없었다. 다만 최근 커브 스티프닝을 되돌림하는 분위기였다. 10년쪽에서는 플로우 추정 오퍼가 많았다.

14일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 전구간에서 0.5~1.3bp 가량 올랐다. 1년물이 0.5bp 오른 2.678%를 기록했다. 3년물과 5년물은 1bp씩 올라 2.915%와 3.140%를 보였다. 7년물은 1.3bp 상승해 3.283%로 거래를 마쳤다. 10년물 역시 1.2bp 상승한 3.425%를 나타냈다.

본드스왑은 축소하루만에 소폭 확대반전했다. 1년구간이 0.1bp 벌어져 2.1bp를, 3년구간이 0.4bp 확대된 1.1bp를, 5년구간이 0.4bp 와이든된 -11.4bp를 보였다. 10년구간 역시 1bp 벌어지며 -21.9bp를 기록했다. 이는 구랍 18일 -22.3bp 이후 한달여만에 가장 벌어진 셈이다.

CRS금리는 단기쪽은 소폭 상승, 장기쪽은 하락했다. 1년물이 0.5bp 올라 1.975%를 기록했다. 3년물은 보합인 1.945%를 보였다. 반면 5년물과 7년물은 1.5bp씩 떨어져 2.455%와 2.725%를 나타냈다. 10년물은 3bp 하락한 2.945%로 거래를 마쳤다.

스왑베이시스는 1년테너를 제외하고 벌어졌다. 1년테너는 어제와 같은 -70.3bp를 보였다. 3년테너는 1bp 확대된 -97.0bp를 기록했다. 전일에는 -96.0bp를 보이며 지난해 11월1일 -94.3bp 이후 두달보름여만에 타이튼된 바 있다.

5년테너는 2.5bp 와이든된 -68.5bp를 나타냈다. 10년테너 역시 4.3bp 벌어져 -48.0bp를 보였다. 5년과 10년테너는 어제 -66.0bp와 -43.8bp를 기록, 지난해 10월30일 -64.0bp와 9월12일 -43.5bp 이후 가장 줄었었다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS는 국채선물 움직임 따라 금리레벨만 내렸다 오른 정도다. 대체로 조용해 별게 없었다”며 “CRS도 2년쪽에 비드가 좀 있었다. 스프레드 거래도 좀 보였다. 다만 스프레드가 1~2bp내에서 오간 정도”라고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러는 “어제 IRS시장이 미국 넌펌페이롤 발표이후 강세를 보이자 이익실현 관점에서 접근하는 모습이었다. 채권시장에서 5년물 입찰이후 국채선물로 헤지가 나오다보니 상승폭이 줄어든 것도 영향을 줬다. 오늘도 이같은 흐름이 지속됐다. 2년물 2.76%와 10년물 3.38% 레벨에서는 비드가 계속 나왔다”며 “미국장이 과도하게 반응한게 아니냐는 인식들이 커 미 국채금리도 되돌림이 있을 것으로도 봤다. 반면 이틀째 강세를 보이다보니 IRS시장 역시 장중 하락에 베팅하는 곳들도 있었다. 다만 리얼머니쪽이 들어오지 않다보니 페이가 나오면서 금리가 올랐다. 10년쪽에서는 오퍼가 있었지만 채권 장기물쪽이 밀리다보니 따라서 약세를 보였다”고 말했다.

그는 또 “CRS쪽은 큰 움직임이 없었다. 최근 스티프닝을 되돌림 한 정도다. 10년물 위주로 오퍼가 나오는 것을 보면 관련구간에 플로우가 있었다는 느낌”이라고 덧붙였다.

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