로봇이 굴린 연금, 수익률 52% '쑥'…1위 비결은

[이데일리 박순엽 기자] 국내 주요 증권사·자산운용사들이 앞다퉈 퇴직연금 로보어드바이저(RA·미리 프로그램된 알고리즘을 통해 프로그램이 투자 결정을 하는 행위) 서비스를 선보이고 있는 상황에 NH투자증권이 두드러진 수익률을 나타내고 있다. 변숫값을 찾아내고 최적화하는 ‘변수 중심의 알고리즘 설계’가 높은 수익률을 이끌었다는 게 NH투자증권 측 설명이다.

NH투자증권 사옥 (사진=NH투자증권)

22일 코스콤 로보어드바이저 테스트 베드 결과에 따르면 NH투자증권의 36개 알고리즘 누적 평균 수익률(지난 21일 기준·2023년 12월 11일 출시)은 29.74%로 집계됐다. 이는 업계 1위 기록이다. 상위 10개 알고리즘의 누적 평균 수익률은 42.22%에 달했다. 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수의 상승률인 27.24%를 웃도는 수치다.

알고리즘별로는 ‘NH_DNA 퇴직연금_FinNest_P’가 52.60%를 기록해 동일 서비스 기준 업계 1위에 올랐다. NH투자증권이 보유한 △NH_DNA 퇴직연금_GrowBank_P(누적 수익률 49.02%) △NH_DNA 퇴직연금_Yarble_P(43.63%) △NH_DNA 퇴직연금_Quixlet_P(40.09%) △NH_DNA 퇴직연금_Blorpin_P(39.70%) 등도 손실 없이 양호한 수익을 냈다.

이는 획일적 방식에서 벗어나 차별화된 운용법이 효과를 거뒀다는 평가가 나온다. NH투자증권은 단순한 계산식에 집중하기보다 변숫값을 찾고 최적화하는 ‘변수 중심의 알고리즘 설계’를 구축하는 데 힘쓰고 있다. 또 알고리즘 설계 과정에서 데이터앤애널리틱스 등 RA 전문 기업과 협업을 이어오고 있으며, 앞으로도 다양한 RA 서비스를 개발해 제공한다는 방침이다.

이 같은 결과에 퇴직연금 시장에서 주요 고객층으로 떠오른 2030세대 투자자들도 RA 활용에 나서는 분위기다. NH투자증권 내 퇴직연금 RA 상품 가입자는 잔고의 32.2%(지난 12일 기준)를 RA 서비스에 투자하고 있으며, 특히 20~30대의 RA 투자 비중은 평균 46.7%에 달할 정도로 높았다.

이재경 NH투자증권 Retail 사업총괄부문 부사장은 “퇴직연금 고객의 가장 큰 고민이자 니즈인 수익률 제고를 위해 높은 수익률을 기록한 많은 알고리즘을 최대한 제공하기로 했다”며 “앞으로 퇴직연금뿐만 아니라 고객 요구를 만족하고 건전한 투자 문화가 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 다양한 로보어드바이저 서비스를 꾸준히 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 NH투자증권은 고수익·고안정성이 검증된 RA 알고리즘의 활용 범위를 확장할 계획이다. NH투자증권은 해외주식 투자를 원하는 고객들을 위해 미국 주식 알고리즘 서비스로 제공하고 있다. 이는 퇴직연금 서비스에 활용된 알고리즘 기술을 접목해 종목의 선정과 비중을 설정하도록 설계돼 기존 패시브 ETF(상장지수펀드)와 차별화된 운용 전략을 구사한다.