"장기손해율 가정 천차만별" 지적에 금감원 "보험사 적극 지도할 것"

[이데일리 이수빈 기자] 김용범 메리츠금융지주 부회장이 장기보험 예상 손해율 가정에 문제가 있다고 지적한 데 대해 금융감독원이 15일 “업계 전반적으로는 관리 노력을 해나가는데, 일부 회사들이 단기 성과를 위해 장기적 안정성이 훼손되는 것을 감수하고 있다”며 “업계와 논의하고 있으며 조만간 필요한 조치를 안내할 것”이라고 밝혔다.

이세훈 금융감독원 수석부원장이 15일 서울 여의도 금감원 3층 브리핑실에서 현안 관련 브리핑을 하고 있다.(사진=이수빈 기자)

이세훈 금감원 수석부원장은 이날 금감원에서 전 금융권 성과보상체계 점검 관련 등 현안 브리핑을 마친 후 질의응답 과정에서 이같이 답했다.

앞서 김 부회장은 14일 열린 메리츠금융의 올해 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “(보험사들의) 실적 손해율과 예상 손해율 연계성이 현저히 떨어지는 경우가 발견된다”며 “이번 공시 강화를 통해 확인된 장기 손해율 가정을 검토한 결과, 전체적인 회계적 정합성은 아직 70% 정도에 머문다”고 지적했다.

이 수석부원장은 이에 대해 “금리나 환율 같은 시장 가격 변동 위험에 얼마나 잘 대비하고 있는지, CMS 확보를 위해 여러 계리가정이 너무 느슨한 게 아니지 지켜볼 계획”이라고 밝혔다. 그러면서 “적극 지도해서 리스크 관리에 소홀함이 없도록 해나가겠다”고 덧붙였다.

보험사들의 자본확충 부담이 커지는 상황에 대해 이 수석부원장은 “금융당국 입장에선 금융회사에서 지속적으로 고객의 돈을 관리하며 영업하기 위해선 최소한의 필요한 자본을 갖추는게 요구사항이기 때문에 회사들이 요구되는 자본확충이 적기에 이뤄질 수 있도록 계속해서 지도감독 해나갈 예정”이라고 답했다.

그는 현재 보험산업의 자본확충이 어려운 원인에 대해서는 “지금 보험산업 자체가 포화 상태에 이르다보니 영업 이익을 내기 어려운 상황”이라고 진단했다. 그는 “단기 이익으로 자본을 계속 확충해나가는 것이 정상적 상황인데 이익이 그만큼 확보가 안되니 자본확충에 어려움이 있는 것”이라고 설명했다. 또 “보험사들의 리스크 관리 실패 부분도 있다”며 “금리는 언제든 변할 수 있는 것이라 보험사들이 미리 대비해 금리 관리를 해나갔어야 하는데, 충분히 금리 변화에 대응하지 못해 금리평가손실 부분이 많이 반영됐을 것”이라고 봤다. 이에 더해 “2023년 IFRS17이 시행되며 영업환경이 바뀌다 보니 보험사들이 CSM 확보할 수 있는 장기보장성 상품 위주로 판매경쟁을 했고 이 부분이 부메랑이 되어 자본확충 부담으로 돌아오고 있는 것으로 인식하고 있다”며 자본확충 어려움에 대해 말했다.

이 수석부원장은 “보험산업이 지속적 성장을 장담하기 어려운 상화이다보니 새로운 투자자를 유인하기 어려운 상황이다. 일정부분 보험산업 내에서 합병이나 M&A 같은 구조조정 통해 우수한 보험사들과 경쟁에서 뒤떨어진 보험사와 차별화가 이뤄지지 않을까 본다”고 덧붙였다.

한편 롯데손해보험 경영실태평가도 마무리 작업 단계라며 “5월 말, 늦어도 6월 중 마무리될 수 있을 것으로 보인다”고 했다. 롯데손보는 최근 후순위채권의 콜옵션(조기상환권) 행사를 강행하려 했으나 금융당국이 제동을 걸자 하반기에 재추진할 계획이다.