라임은 이날 ‘라임자산운용 펀드의 고객 기준 손실 금액 안내’라는 보도자료를 통해 “대부분 자펀드들의 기준가격 조정이 지난 21일 완료됐다”면서 “이는 총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “173개 자펀드 기준 가입 금액은 약 1조 6335억원으로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 덧붙였다.
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펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다. 하지만 라임은 복잡한 모자구조를 취하고 있다. 라임은 “환매 중단된 펀드의 투자 구조는, 고객들이 자펀드를 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식”이라면서 “회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없어 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식을 취해야 한다”고 설명했다.