피플펀드, AI 신용대출 시스템 국내 최초 개발

[이데일리 최훈길 기자] 온라인투자연계금융사인 피플펀드가 인공지능(AI) 기반 신용대출 시스템을 국내 최초로 개발했다. 가장 적합한 신용대출 전략을 자동으로 알려주는 시스템이어서, 고금리 시대에 서비스가 주목된다.

피플펀드는 지난 15~19일(현지시간) 미국 인디애나폴리스에서 열린 ‘2022 인폼스 연례 학회(2022 INFORMS Annual Meeting)’에서 이같은 내용을 담은 ‘유전 알고리즘을 활용한 신용평가전략 최적화(Finding an Optimal Approval Strategy in Credit Scoring System Using Genetic Algorithm)’ 논문을 공개했다.

이 논문에는 시장이 변할 때마다 최적의 대출승인 전략을 실시간으로 알려주는 국내 최초 AI 대출승인전략 자동화 시스템인 ‘아고스(AGOS·Automatically Generated Optimal Strategy)’ 관련 내용이 담겼다. 피플펀드 관계자는 “아고스는 급변하는 경제 환경과 대출이용고객의 특성 변화에 취약한 신용평가모형이 가진 오래된 한계를 AI 머신러닝 기술로 극복했다는데 의미가 크다”고 설명했다.

국내 최초로 최적의 신용대출 승인전략 자동도출 시스템을 연구·개발한 피플펀드 정승우 이사(왼쪽부터), 김영우·노현우 연구원이 사진 촬영을 하고 있다. (사진=피플펀드)

아고스 시스템은 대출승인 전략에 사용되는 1800여개 변수와 커트라인 기준값을 자동 탐색해 실시간으로 제공한다. 알고리즘과 머신러닝 기술을 활용해 예상치 못한 시장 변화에도 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 하는 취지다. 비즈니스 목적에 맞게 목표 변수를 변경할 수 있고, 시장 상황에 민감하게 반응하는 주요 관심 변수를 모니터링 대상으로 설정해 신용평가모형의 성능을 유지했다.

구체적으로 보면 피플펀드 아고스 시스템은 2019년 7월부터 2020년 6월까지의 자사 개인신용대출 데이터를 기반으로 개발됐다. 10여종의 핵심 변수가 사용되는 기존 대출승인 전략과 비교해 1800여종의 변수를 탐색한다. 이에 따라 불량률(1.5%) 동일 조건에서 대출 승인율을 23% 높였다. 대출승인율(22.5%) 동일 조건에서는 불량률을 25% 낮췄다.

피플펀드는 아고스 시스템을 최근 1년간 집행된 신용대출 데이터로 2차 검증을 한 뒤 실제 대출 사업 운용에 적용할 예정이다. 피플펀드는 국내기관 투자가 가능해지는 시점에 맞춰 전략적 파트너십을 통해 아고스 시스템을 파트너 금융기관에도 도입할 계획이다.

(사진=피플펀드)

아고스 논문의 공동 저자이자 피플펀드 데이터전략그룹을 이끌고 있는 정승우 이사는 “신용대출승인전략 설계 과제를 최적화 문제로 접근한 국내 최초의 연구”라며 “서민들을 위한 중금리 대출을 취급하면서도 건전한 리스크 관리까지 가능하도록 데이터 및 AI 기술 고도화에 투자를 집중해 달성한 성과”라고 전했다.

정 이사는 “아고스 시스템의 성능을 함께 다각도로 검증해 볼 파트너 금융기관과 관련 논의를 하는 중”이라며 “앞으로 아고스 시스템을 활용해 여러 금융기관과 전략적으로 협업할 것”이라고 강조했다.