한·미 기준금리 재역전...금감원 "급격한 자금유출 가능성 낮아"

영국·프랑스 대비 국채 장기물 금리 높아
과거 금리 역전시 외인 자금 유입되기도
이복현 "금융시장 변동성 커질 가능성 대비"
  • 등록 2022-09-22 오후 1:12:35

    수정 2022-09-22 오후 9:47:13

[이데일리 서대웅 기자] 미 연방준비제도(연준·Fed)의 ‘자이언트스텝’(기준금리 0.75%포인트 인상)으로 한·미 기준금리가 재역전된 가운데, 금융감독원은 22일 급격한 자금유출 가능성은 낮다고 시장 상황을 진단했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 0.75%포인트 인상하는 등 ‘매파(금리인상 선호)’ 기조를 이어가자 원·달러 환율이 1400원 선을 돌파한 가운데 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.(사진=연합뉴스)
금감원은 이날 오전 이복현 원장 주재로 금융상황 점검회의를 열어 미 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 금융시장 변동성이 커지고 있으나 국내은행 등의 외화유동성, 건전성 등은 양호한 상태를 유지하고 있다고 평가했다. 연준은 20~21일(현지시간) FOMC 정례회의에서 기준금리를 2.25~2.50%에서 3.00~3.25%로 75bp(1bp=0.01%포인트) 인상했다.

금감원은 또 국가 신용 위험도 지표인 신용부도스와프(CDS) 프리미엄 등이 변동 없이 안정적인 모습을 보이고 있다고 전했다. CDS프리미엄은 지난달 말 32.3bp에서 21일 40.1bp로 소폭 올랐으나 지난 6월 말(53.5bp)과 비교하면 내림세를 나타내고 있다. 국내은행의 외화유동성커버리지비율(LCR)은 지난 8월 기준 124.1%로 규제비율(80%)을 크게 웃돌고 있다. LCR은 현금화하기 쉬운 자산의 최소 의무비율이다.

금감원은 한·미 기준금리 재역전했지만 “과거 사례와 최근 외국인 보유채권 듀레이션, 국가신용등급(AA) 대비 높은 금리 등을 감안하면 급격한 자금유출 가능성은 낮다”고 진단했다.

한국 국채 10년물 금리는 21일 기준 3.89%로, 영국(3.31%), 프랑스(2.44%), 대만(1.40%) 등 동일한 등급(AA) 국가의 국채 금리보다 높은 수준을 유지하고 있다. 국채 장기물 금리가 다른 국가보다 높다는 것은 한국의 향후 경제 전망을 타국 대비 낙관하고 있다는 의미다. 8월 말 기준 한국의 외국인 보유채권 듀레이션은 4.3년이다.

금감원에 따르면 지난 2005년 8월~2007년 9월 동안 한·미 기준금리가 최대 100bp 역전됐으나 한국에서 빠져나간 외국인 유가증권투자 금액은 6000억원에 그쳤다. 2018년 3월~2020년 2월에도 한·미 기준금리가 최대 100bp 역전됐는데, 이 기간엔 오히려 7000억원이 유입됐다.

(자료=금융감독원)
이 원장은 이날 회의에서 국내외 금융시장 동향을 예의주시하면서 그간 마련한 시장안정 및 리스크관리 방안을 차질없이 추진하라고 당부했다. 또 “향후 금융시장 변동성이 예상보다 커질 가능성에 대비해 필요한 조치를 취할 것”을 지시했다. 아울러 금융시장 변동성 확대에 따른 적시 대응을 위해 관계기관과의 긴밀한 소통과 협력 강화를 강조했다.

금감원은 최근 금리·환율 등 상황을 반영해 스트레스테스트 시나리오를 재점검하고, 이상 징후 발생에 대비한 실효성 있는 단계별 대응방안을 마련할 계획이다. 또 연체율 등 잠재 위험요인의 건전성 지표에 대한 모니터링 주기를 단축할 예정이다. 수출·수입기업의 자금조달 애로 해소 지원을 위해 대출동향 점검하고 금융애로상담 기능도 강화한다.

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