"기금 해외자산 증가 반영" 국민연금·외환당국, 외환스왑 한도 500억달러로 증액

연말까지 350억달러→500억달러로 한도 증액
환변동 위험 완화·외화자금 관리 효율화 기대
  • 등록 2024-06-21 오후 3:43:14

    수정 2024-06-21 오후 3:43:14

[이데일리 마켓in 김성수 기자] 국민연금공단과 외환당국은 올해 말까지 500억달러로 외환스왑 거래 한도를 증액하기로 했다고 21일 밝혔다.

외환스왑은 통화 교환의 형식을 이용해 단기적인 자금을 융통하기로 하는 계약을 말한다. 국민연금은 작년 12월 외환당국과 350억달러로 외환스왑 거래 한도를 합의했다.

(자료=국민연금)
외환스왑 거래 구조는 다음과 같다. 예컨대 거래일 기준 원·달러 환율이 1380원, 스왑포인트가 -30원, 거래 규모가 1억달러, 만기가 12개월이라고 가정한다. ‘스왑 포인트’란 선물환율과 현물환율의 차이로, 스왑 비용에 해당한다.

외환당국이 국민연금에 1억달러를 지급하면 국민연금은 거래일 환율을 적용한 원화 1380억원을 외환당국에 지급한다.

이후 12개월이 지나 만기일이 되면 국민연금은 외환당국에 1억달러를 지급한다. 또한 외환당국은 거래일의 스왑포인트(-30원)을 감안한 선물환율(원·달러 환율 1350원)을 적용해서 산출한 원화 1350억원을 국민연금에 지급한다.

두 기관이 외환스왑 거래 한도를 증액한 것은 기금의 해외자산 증가 등을 반영해 환헤지 비율 상향시 헤지수단을 추가로 확보하려는 목적이다.

지난해 12월 국민연금 기금운용위원회는 환 손실에 대비하기 위한 환헤지 비율 조정(0%→10%)을 올해까지 연장했다.

국민연금은 필요시 500억달러 한도 내에서 외환당국을 통해 달러를 조달할 예정이다. 건별 만기는 6개월 또는 12개월로 지난해와 동일하게 설정한다. 양측 모두 조기청산 권한을 보유하지 않는다.

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