하락장 대안처 부상한 채권투자…개미들 올해 14.7조 순매수

[이데일리 김응태 기자] 미국 연방준비제도(Fed)의 가파른 금리 인상으로 국내 채권금리도 상승하면서 개인투자자의 채권 투자가 확산하고 있다.

11일 금융투자협회가 발표한 ‘9월 장외채권시장 동향’에 따르면 올해(1~9월) 개인투자자의 장외 채권 순매수 금액은 14조7650억원을 기록했다. 지난해 개인투자자의 연간 순매수 금액이 4조5412억원인 점을 고려하면 이미 3배 이상을 뛰어넘었다.

개인투자자의 9월 한 달간 순매수 금액은 3조2313억원으로 집계됐다. 전월(3조3442억원) 대비 1000억원가량 소폭 감소했지만, 높아진 금리 수준과 주식시장 침체 여파로 견조한 순매수세가 지속되고 있다.

외국인은 올해 장외 채권시장에서 60조281억원 순매수했다. 지난달 기준으로는 7조4740억원 순매수해 전월(4조1160억원) 대비 3조원가량 늘었다.

지난달 채권 순매수세가 두드러진 것은 연준이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 자이언트스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)을 단행한 데다, 이창용 한국은행 총재가 빅스텝(기준금리 0.5%포인트 인상) 전망을 언급한 게 주효했다는 분석이다. 실제 지난 9월말 기준 국고채 3년물 금리의 경우 4.186%를 기록해 전월 대비 50.1bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 2년물은 4.203%를 기록해 47.6bp 올랐다. 뒤를 이어 5년물 4.175%로 39.4bp, 10년물 4.096%로 37.5bp 각각 뛰었다. 다만 월말에 이르러 한국은행의 국고채 3조원 단순 매입 등 시장 개입과 세계국채지수(WGBI) 관찰대상국 등재 발표로 일부 채권은 하락전환했다.

[이데일리 문승용 기자]

지난달 채권 발행액 규모는 68조5000억원으로 전월 대비 4조2000억원 줄었다. 국채, 통안증권 등이 감소세를 견인했다. 발행잔액은 금융채, 특수채, 자산유동화증권(ABS) 등의 순발행액이 6조2000억원 증가하면서 2599조1000억원으로 집계됐다.

같은 기간 회사채 발행 규모는 금리 급등과 분기말 효과로 전월 대비 1000억원 감소한 5조3000억원을 기록했다. 크레딧 스프레드는 금리 급등에 따른 크레딧물 수요 위축으로 소폭 확대됐다.

회사채 발행 규모가 위축되면서 9월 회사채 수요예측 규모도 20건, 1조7480억원을 기록해 전월(4조8950억원) 대비 3조1470억원 줄었다. 수요예측 미매각율(전체 발행금액 대비 미매각금액)도 상승했다. AA등급에서 1건, A등급에서 6건 미매각이 발생해 미매각율은 20.5%를 기록했다.

지난달 장외채권 거래량은 금리 급등과 추석 연휴 등의 여파로 전월 대비 12조7000억원 감소한 374조2000억원을 기록했다. 일평균 거래량은 변동성 증가로 전월보다 1조1000억원 늘어난 18조7000억원으로 집계됐다.

지난달 말 기준 양도성예금증서(CD) 수익률은 3.24%로 전월 대비 32bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 미 연준의 자이언트스텝에 따른 금리 인상 여파로 오름세를 나타냈다.

같은 기간 적격기관투자자(QIB) 채권 등록은 1건, 4317억원으로 나타났다. 지난 2012년 7월 이후 지난달까지 총 334개 종목 약 131조2000억원 QIB채권이 등록된 것으로 확인됐다.