감사원 "고용보험 DLF 475억 손실…한투증권 지연·부실 보고"

내부통제 미흡·투자손실화 대응조치도 부적정
원금 비보장형 DLF는 대체투자자산..심의 통해 리스크 검토해야
한투증권, 손실구간 진입 당시 보고 안해…인용 자료도 1개월 전
고용부, 손실 가능성 인지 후 대책 마련 소흘
  • 등록 2020-03-26 오후 2:57:17

    수정 2020-03-26 오후 2:59:29

[이데일리 하지나 기자] 감사원은 고용보험기금의 독일 국채금리 연계형 파생결합펀드(DLF)투자로 대규모 손실이 발생한 것과 관련해 내부통제 제도 및 투자 손실화 대응 조치가 부적정했다고 지적했다.

26일 감사원은 ‘고용보험기금 파생상품 투자에 대한 관리·감독 실태’ 보고서를 통해 “고용부는 원금 비보장형 DLF의 경우 투자 위험성이 대체투자자산에 준할 만큼 높은데도 주간운용사의 투자결정 시 리스크를 미리 관리할 수 있는 사전 심의절차를 거치도록 하는 등의 내부통제 방안을 마련하지 않은 채 투자상품 선정과 관련한 의사결정권한을 한국투자증권에 일임했다”고 지적했다.

고용보험기금 주간운용사 한국투자증권은 2018년 7월 독일 국채금리 연계형 상품에 투자하기로 결정하고, 공모과정을 거쳐 하위운용사 A, B가 제안한 DLF에 총 584억7000만원을 투자했다. 이후 2019년 7월 만기일에 원금의 81.5%가량인 475억6000만원의 손실이 발생했다.

감사원은 원금 비보장형 DLF의 경우 원금 대규모 손실 가능성이 있다는 점에서 투자위험성은 대체투자자산에 준한다고 봤다. 현재 고용보험기금 관련 내부 규정에 따라 ‘대체투자자산’의 경우 투자위원회 및 상품선정위원회의 심의를 통해 리스크 등을 검토해야 한다.

더욱이 DLF 투자 근거조차도 불명확한 것으로 나타났다. 고용부는 ‘컴플라이언스 기준’의 운용가능 파생상품 부분에서는 DLS를 운용 가능하다고 규정한 반면, ‘펀드유형별 운용·관리사항’에서는 DLS와 같은 ‘채권관련 장외파생상품’은 규정하지 않고 있는 것으로 확인됐다. 한투증권 또한 고용보험기금 관련 내부규정에 투자가능 파생상품(주식, 선물, 옵션 등)을 열거하면서 DLS는 규정하지 않고 있다.

이어 감사원은 DLF 손실과 관련해 한투증권이 의도적으로 지연 및 부실 보고를 했다고 판단했다. DLF가 손실구간(금리 0% 미만)에 진입한 경우 원금 손실 가능성 및 손실 최소화 방안과 관련한 정보를 제공해야 했음에도 불구하고 이를 소흘히 했다는 설명이다.

한투증권은 금리하락에 따른 DLF 손실 가능성을 2019년 3~4월 인지하고도 고용부에 보고하지 않다가 2019년 5월 29일 고용부의 보고 요청을 받고서야 5월30일, 6월4일 DLF 투자경위 및 손실상황을 보고했다. 또한 보고 당시에도 최근 정보가 아닌 1개월 전인 2019년 4월26일자 자료(0.05%)를 인용했다.

고용부 또한 한투증권이 보고했을 때 이미 312억8000만원의 손실 가능성을 인지했음에도 개별 상품에 대한 환매 결정 여부는 한투증권의 역할이라고 보고 별다른 대책을 마련하지 않았다. 관련 내용을 리스크관리위원회에도 보고하지도 않은 것으로 드러났다.

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