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조용병의 AI 드라이브‥신한금융, AI 기반 첫 투자상품 출시

국내 최초 인공지능 기반 투자자문사 '신한AI'
AI 투자자문 플랫폼으로 포트폴리오 최적화
편향성 등 인적 개입 최소화..마켓센싱 학습↑
"AI 기술 축적해 리스크관리·준법감시 등 확장"
  • 등록 2020-01-29 오후 4:55:23

    수정 2020-01-29 오후 5:06:57

[이데일리 김범준 기자] 신한금융그룹이 국내 금융권 최초로 강화학습 인공지능(AI) 알고리즘을 적용한 투자상품을 출시했다고 29일 밝혔다.

신한금융이 이번에 새롭게 선보인 상품은 △신한BNPP SHAI 네오(NEO)자산배분 증권투자신탁 △신한 네오(NEO) AI 펀드랩이다. 신한금융이 국내 금융권 최초로 설립한 인공지능 기반 투자자문사 ‘신한AI’의 첫 결과물이다.

신한AI는 2018년 신한은행·금융투자·생명·자산운용 등 신한금융그룹 주요 자회사들과 글로벌 IT사 IBM 등이 공동 참여한 ‘보물섬 프로젝트’가 모태다. 이를 통해 AI 투자자문 플랫폼 ‘네오(NEO)’를 개발했다. 신한AI는 지난해 9월 신한금융의 16번째 자회사로 공식 출범했다.

네오에는 IBM의 AI 플랫폼 ‘왓슨’과 최신 AI 분석 기술이 적용됐다. 과거 30년 이상 글로벌 빅데이터를 활용해 전세계 금융시장을 분석·예측하고 개별 투자자에 맞는 최적의 포트폴리오와 상품을 추천하는 인공지능 솔루션이다.

배진수 신한AI 대표가 국내 금융권 최초로 강화학습 인공지능(AI) 알고리즘을 적용한 새 투자상품에 가입하고 있다.(사진=신한금융 제공)
신한금융이 이번에 선보인 투자상품 2종은 신한AI의 NEO 플랫폼을 기반으로 한다. 신한AI가 투자자문을 하고, 계열사 신한BNP파리바자산운용 및 신한금융투자가 각각 상품을 운용하는 형태다. 핵심은 과거 펀드매니저가 펀드를 운용하고 관리했던 방식에서 AI 기술을 통해 포트폴리오를 자동 리밸런싱(재조정) 하는 구조로의 전환이다. 사람의 개입을 최소화해 주관에 따른 편향성과 오류 등 실수를 최소화했다는 게 신한AI의 설명이다.

‘신한BNPP SHAI NEO 자산배분 증권투자신탁’은 NEO가 제공하는 금융·자본시장 분석 데이터를 기반으로 안정적인 수익률을 추구하는 자산배분형 공모펀드다. AI 기술인 ‘딥러닝(Deep Learning)’과 ‘강화학습(Reinforcement)’을 활용해 전 세계 선진국의 주식과 채권, 원자재 등에 대한 추세를 분석하고 시장을 예측하는 ‘마켓센싱(Market Sensing)’ 기능이 핵심이다. 이를 통해 투자자의 목표 수익률에 따라 포트폴리오 구성을 매달 바꾼다는 것이다. 신한금융의 자산운용사인 신한BNP파리바자산운용이 운용하며, 상품 가입 및 판매는 전국 신한은행 및 신한금융투자 영업점을 통해 이뤄진다.

‘신한 NEO AI 펀드랩’은 자산종합관리계좌인 랩 어카운트(Wrap Account)를 기반으로 한다. 증권사가 투자자의 자산을 대신 운용해주는 자문형 일임 방식은 같지만, 마찬가지로 인적 개입을 최소화시키고 AI 기술을 통한 최적화를 추구한다. NEO의 글로벌 펀드(기금) 평가 모델과 강화학습 알고리즘을 바탕으로 국내 주식형 펀드 중 약 50개를 추천하면, 그중에서 현재의 시장 상황 등에 따라 최적의 유기적 성과를 낼 수 있는 5개 펀드를 최종적으로 선정해 포트폴리오를 구성하고 2개월 단위로 리밸런싱 하는 방식이다. 이 상품은 신한금융의 증권사인 신한금융투자에서 판매와 운용이 모두 이뤄진다.

조용병 신한금융지주 회장.(사진=신한금융 제공)
조용병(사진) 신한금융지주 회장은 신한AI를 단순한 은행 및 금융투자 자문 보조 역할이 아닌, 디지털 혁신과 글로벌 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 금융전문 AI 회사로 집중 육성하겠다는 방침이다. 조 회장은 지난 2013년 신한BNP파리바자산운용 사장도 지내는 등 금융 뿐 아니라 자본시장에도 조예가 깊다는 평가다. 여기에 미래 먹거리를 위한 인공지능 기술 등 디지털에 대한 남다른 관심을 바탕으로 지난해 국내 최초 AI 기반 투자자문사 신한AI를 출범시키는 새로운 ‘실험’에 과감히 나섰다.

신한AI는 차별화된 투자 전략과 상품을 제공해 기존의 고액자산가들이 받던 고품질의 투자자문 서비스를 일반 소비자들도 받을 수 있도록 하겠다는 것을 목표로 한다. 또 축적된 인공지능 핵심기술을 향후 리스크 관리, 신용평가(CB), 컴플라이언스(준법감시) 등 금융의 다양한 영역으로 확장한다는 계획이다.

배진수 신한AI 대표는 “인공지능을 활용한 투자기법은 투자의사 결정과정에서 편향성과 오류를 최소화하고 방대한 양의 정형·비정형 데이터를 신속하게 분석해 체계적으로 안정적인 투자수익을 추구하는 장점이 있다”며 “신한AI는 철저한 모델 검증과 고도화를 통해 투자에 대한 패러다임 변화를 선도할 것”이라고 강조했다.

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