골드만삭스 `무차입 공매도` 딱 걸렸네..금감원 조사 착수(종합)

[이데일리 최정희 기자] 금융위원회가 ‘무차입 공매도’ 대책을 내놓은지 일주일도 채 되지 않은 상황에서 골드만삭스 인터내셔널이 무차입 공매도 위반으로 걸리게 생겼다. 금융감독원은 골드만삭스 인터내셔널의 공매도 주문을 위탁받아 체결하는 과정에서 주식 차입 여부를 제대로 확인하지 않아 결제불이행을 저지른 골드만삭스 서울지점을 대상으로 조사에 착수했다.

무차입 공매도 의심…결제불이행 사고 발생

금감원은 4일부터 15일까지 8영업일간 골드만삭스증권회사 서울지점을 상대로 주식 대차 및 공매도 주문의 적정성을 점검하고 위탁자인 골드만삭스 인터내셔널의 주식 공매도 경위를 확인키로 했다.

골드만삭스 인터내셔널은 지난달 30일 골드만삭스증권 서울지점에 주식 공매도 주문을 위탁했다. 그러나 전체 공매도 주문중 20개 종목, 138만7968주, 약 60억원어치가 결제일인 6월 1일 결제되지 못했다. 이는 공매도 주문을 낸 골드만삭스 인터내셔널이 이들 주식에 대해 주식 대차가 확정되지 않은 상태에서 공매도 주문을 냈기 때문으로 금감원은 추정하고 있다.

투자자인 골드만삭스 인터내셔널이 무차입 공매도로 결제불이행을 내더라도 증권사는 책임지고 결제가 이행되도록 할 의무가 있다. 통상 공매도 주문은 T+2일에 결제되는데 차입한 주식이 T+2일 12시까지 계좌에 입고되지 않으면 증권사는 이를 기록해 거래소에 통보하도록 돼 있다. 그 이후에도 주식이 입고되지 않으면 결제 마감시각인 오후 4시까지 증권사가 주식을 빌리든지, 사든지해서 어떻게든 결제가 이뤄지게끔 하는 방식이다. 그러나 골드만삭스 서울지점 역시 관련 주식을 빌리거나 매수하지 못해 결국엔 결제불이행 사고가 발생하게 된 것이다. 한국거래소 관계자는 “이런 결제불이행 사고는 왕왕 있었으나 이번은 사고 금액이 큰 편”이라고 말했다.

이에 따라 골드만삭스 인터내셔널은 미결제 종목 20개 종목 중 19개 종목을 6월 1일 매수해 6월 5일 결제가 이뤄질 예정이다. 나머지 1개 종목은 4일 주식을 차입해 결제를 완료했다.

금감원 관계자는 “골드만삭스 인터내셔널은 골드만삭스의 자회사로 런던 소재 투자은행인데 백오피스가 뉴욕에 있는 것으로 전해진다. 이 공매도 주문은 홍콩을 거쳐서 들어온 것으로 파악되는데 자세한 것은 조사 결과를 지켜봐야 한다”며 “애초에 골드만삭스 인터내셔널이 얼마를 공매도 주문으로 냈는지 등 구체적인 주식수와 매도 금액은 확인 중”이라고 말했다. 다만 미결제가 난 종목은 시장 혼란 등을 고려해 공개하지 않기로 했다. 코스피 종목 3개, 코스닥 종목 17개로 전해진다.

골드만삭스 서울지점, 주식 차입 확인 의무 위반 의심

골드만삭스 서울지점이 골드만삭스 인터내셔널의 공매도 주문을 처리하는 과정에서 주식 차입 여부를 확인해야 할 의무가 있으나 이를 제대로 이행했는지도 문제다. 한국거래소 업무규정 제17조에 따르면 회원(증권사)은 위탁자(골드만삭스 인터내셔널)로부터 매도 주문 수탁시 차입공매도 여부를 전화 등을 통해 통보받도록 돼 있다. 그러나 이러한 업무 규정을 지켰다고 해도 골드만삭스 서울지점으로선 골드만삭스 인터내셔널의 말을 믿을 수밖에 없을 정도로 주식 차입을 확인하는 업무 규정 자체가 부실하단 지적도 나온다. 또 전산시스템상 기관투자자들은 자체 주문시스템을 이용해 공매도 주문을 내기 때문에 중간에 증권사가 주식 차입 여부를 확인할 수 없는 구조란 지적도 나온다.

금융당국이 삼성증권(016360) 배당 사고 이후 증권사의 주식매매시스템을 점검하고 관련해 제도 개선 방안도 마련했으나 현실을 제대로 파악하지 못한 미봉책이란 지적이다. 금융위원회는 실시간 주식거래시스템으로 무차입 공매도를 적발할 수 있을 것이라고 밝혔으나 무차입 공매도 자체를 막을 수 있는 제도 개선책은 마련되지 않았기 때문이다. 금감원은 최근 5년간(2013~2017년) 무차입 공매도 위반으로 68개사를 적발했으나 이들이 받은 제재의 3분의 2 가량은 ‘주의’에 그쳤다.