스왑금리 `되돌림`..베이시스 대폭 축소(마감)

[이데일리 권소현기자] 스왑시장이 전일 급격한 움직임을 되돌리는 모습이었다. 통화스왑(CRS) 금리는 큰 폭으로 상승세를 보였고 이자율스왑(IRS) 금리는 하락해 스왑 베이시스는 좁혀졌다.

전반적으로 스왑라인이 빡빡해지면서 거래 수요는 있어도 실제 거래가 체결되지 않는 현상이 발생했고 심지어 사자와 팔자의 금리가 뒤집어지기도 했다.

19일 마켓포인트(화면번호 5731)에 따르면 CRS 금리는 1년물이 25bp 올라 2.65%를 기록했고 2년부터 5년까지는 40~43bp 급등했다. 4년 만기 CRS 금리는 3%를 다시 회복했다. 7년부터 15년까지는 47~4bp 뛰었다.

전일 워낙 50~60bp 급락했던 탓에 반발성 비드가 상당했다. 오전장 특히 비드가 세게 나오면서 70bp 까지 상승폭을 확대하기도 했다.

밤사이 미국 정부가 부실채권 매입기구를 설립한다는 소식에 금융시장 불안심리가 급속도로 안정된 덕에 스왑시장도 진정되는 모습이었다. 이날 코스피 지수는 4.55% 급등했고 국고채 금리는 9~10bp 떨어졌다. 환율은 13.6원 하락했다. 최근 30원 이상씩 폭락, 폭등했던 것에 비하면 어느정도 과열양상은 가라앉은 분위기다.

다만, 신용경색으로 스왑 라인은 타이트해졌다.

한 시중은행 스왑딜러는 "어제 베이시스가 확대됐던 부분이 뉴욕에서의 호재로 되돌려지는 분위기였다"며 "그러나 미국계 IB에 이어 유럽계쪽에서도 흉흉한 소문이 돌면서 거래 상대방에 대한 스왑 라인이 안 좋아져 거래 수요는 있는데 체결이 안되는 현상이 장기물 위주로 나타났다"고 말했다.

이자율스왑(IRS) 금리는 1년부터 4년 구간까지는 7~8bp 밀렸고 5년부터 15년까지는 4~5bp 하락했다.

한 외국계 은행 스왑딜러는 "3년만기 국채선물이 32틱 오른 것에 비하면 IRS 시장에서는 비드가 좀 나오면서 뉴욕 호재가 조금 덜 반영된 것으로 보인다"고 말했다.

이에 따라 스왑 베이시스는 좁혀졌다. 전일 장중 한때 -390bp까지 벌어졌던 1년 베이시스가 -323bp로 전일비 33bp 축소됐다.

앞선 외국계 은행 스왑딜러는 "미국쪽 뉴스에 따라 하루 하루 달라지기 때문에 좀더 진정되지 않는한 변동성 높은 장세가 이어질 것"이라고 말했다.