스왑금리 하락 지속..IRS커브 `눕고` CRS `서고`

[edaily 강종구기자] 스왑금리가 30일 하락세를 이어갔다. 전날 급락이 지나쳤다는 경계심리가 있기도 했지만 내달 국채발행물량이 시장 안정을 고려한 것으로 받아들여지면서 재차 아래쪽으로 방향을 잡았다. 현물시장과 국채선물의 분위기가 경기회복 지연 전망과 양호한 수급전망으로 매우 호전되면서 스왑금리에도 상승압력으로작용했다. 전날에 이어 수익률곡선은 평평해지는 모습이다. 그동안 미국 금리인상 등의 영향으로 지나치게 기울기를 키웠다는 조정심리에 전날 산업생산 결과의 기대치 이하 등으로 자신감도 붙은 모습이다. 이자율스왑(IRS) 10년 금리는 전날보다 4bp(오퍼와 비드의 중간값으로 산업은행 호가기준) 하락한 4.70%를 기록한 반면 1년은 1bp 내리는데 그친 3.60%에 마감했다. 스왑스프레드는 전날 수준을 유지한 가운데 부분적으로 거리를 좁히려는 시도도 나타났다. 3년 스왑스프레드는 마이너스 5bp로 전날과 같은 수준을 유지했지만 2년은 통안채와의 거리를 1bp 좁힌 마이너스 -22bp로 좁혔다. 통화스왑(CRS)시장은 거꾸로 단기에서 더 낙폭이 컸다. 환율이 초반에 오른 상황에서 횡보를 하자 기업들의 선물환 헤지 관련 물량이 나왔다. 2년 크로스 금리는 전날보다 5bp 하락한 3.47%를 기록해 이날 가장 큰 낙폭을 보였다. 1년과 3년 크로스는 3bp 내린 3.36%와 3.63%에 마감했다.