달러 품귀에 스왑시장 `패닉`..CRS금리 폭락(마감)

[이데일리 권소현기자] 스왑 베이시스가 사상 최대로 벌어지고 통화스왑(CRS) 금리 1년물이 장중 0.5%까지 밀리는 등 스왑시장이 붕괴됐다.

글로벌 금융불안에 달러 유동성은 갈수록 고갈되는 모습이고 달러를 공급해줄 외국인들은 연말을 앞두고 기존 투자분까지 회수하면서 달러 구경하기가 힘들어졌다.

10일 CRS금리 1년물은 0.8%로 85bp 폭락했다. 사상 최저 수준이다. 2년물과 3년물은 50bp, 40bp 추락했고 4년 이상 구간에서도 20~30bp 미끄러졌다.

밤사이 뉴욕 증시에서 투매양상이 나타나면서 다우지수 8600선도 무너지자 불안감이 고조됐다. 3개월짜리 라이보(런던은행간금리)가 연중 최고치에 올라 글로벌 금융시장에서의 `달러 가뭄`도 더욱 심해졌다.

이같은 분위기는 국내 스왑시장에도 그대로 전해져 CRS금리는 폭락양상을 보였다.

스왑 베이시스는 1년 구간이 -490bp를 기록, 사상 최대로 벌어졌다. 어제에 비해서는 90bp 더 벌어진 것이다. 장중 한때 -500bp까지 확대되면서 공황상태에 빠지기도 했다. 2년 구간은 -383bp로 52bp 간격을 벌렸고 3년 이상 구간에서도 20~30bp씩 확대됐다.

한 외국계 은행 스왑딜러는 "비드는 자취를 감췄고 오퍼 일색이었다"며 "연말로 다가갈 수록 외국인들이 기존 포지션을 언와인딩하고 있는 가운데 달러를 공급해줄 곳은 정부 밖에 없다"고 말했다.

그는 "정부가 개입을 강하게 하면서 실질적으로 달러 유동성을 확충해 줘야 하고 동시에 일본과의 공조를 구체화해 정부에 대한 신뢰를 회복해야 심리적으로 안정이 될 것"으로 전망했다.

이자율스왑(IRS)금리는 1년과 2년 구간은 각각 5bp, 2.5bp 오른 반면 3년은 4.5% 빠졌고 4년 이상 구간도 3% 이상 하락하는 등 단기와 중장기 구간이 차별화된 움직임을 보였다.

한국은행의 추가 금리인하 기대감에 국고채 금리가 이틀째 하락하자 이같은 분위기가 중장기쪽에 반영된 것. 그러나 단기쪽은 양도성예금증서(CD) 금리에 막혔다. 이날 CD금리는 2bp 오른 5.98%를 기록, 7년8개월여만에 최고치를 보였다.

앞선 딜러는 "은행채 금리를 생각하면 CD금리가 20bp는 더 올라야 맞다"며 "정상화되는 과정이라고 본다"고 말했다.