16일 산업은행이 고시한 비드/오퍼 중간값을 기준으로 이자율스왑(IRS)은 전 테너에 걸쳐 보합을 기록했다.
통화스왑(CRS)는 1년물과 2년물 3bp 하락했고 3년물이 2bp 떨어졌다. 다른 테너는 보합으로 거래를 마쳤다. 이에 따라 베이시스는 1년과 2년이 -3bp, 3년이 -2bp 확대됐다.
크로스는 장 초반부터 강세를 보이며 오퍼 우위의 장세를 보였다. 1~3년물을 중심으로 수출업체들의 선물환 매도에 따른 리시브 수요가 증가했다.
시중은행 스왑딜러는 "환율이 소폭 오르면서 수출업체들이 선물환 매도가 늘어 단기 테너를 중심으로 리시브가 우위를 보였다"고 말했다.
IRS에서는 파워스프래드 채권 발행과 관련된 거래가 있었던 것으로 보인다. 시장 추산규모는 약 200억원에 3년 테너로 예상하고 있다. 이날 오전 은행들의 국채선물 순매수 역시 이와 관련된 것으로 추정된다.
스왑딜러들은 "외국계 은행 한곳에서 3년 테너 정도에 파워스프레드 발행이 있었던 것으로 보인다"고 전했다.
스프레드 거래는 5-7년, 7-10년 거래가 형성됐고 장 초반 5년물 입찰을 앞두고는 3년과 5년 테너를 중심으로 호가가 형성됐다.
한 스왑브로커는 "금리가 보합 수준으로 되돌림하면서 선물가격 변화에 따라 거래가 형성됐다"고 말했다.
외국계은행 스왑딜러는 "장 막판 외국인들이 선물을 매도해 분위기상으로는 조정의 여지가 있지만 급격한 가격조정 보다는 약보합정도를 보일 것"이라고 내다봤다.