일본은행 금융정책 이벤트 소화… 10년 국채선물, 낙폭 축소[채권분석]

일본은행, 10년물 금리 1% 내외 용인
금융정책 수정 이후 미국채 금리 하락 반전
아시아 장서 미국채 2·10년물 금리 소폭 하락
국고채 10년물 금리, 0.7bp 오른 4.312%
  • 등록 2023-10-31 오후 2:56:10

    수정 2023-10-31 오후 2:56:10

[이데일리 유준하 기자] 31일 국내 국고채 시장은 일본은행(BOJ) 금융정책 결정회의를 소화하며 장기물 금리 상승폭을 좁히고 있다. 그간 수익률곡선제어(YCC) 정책 수정에 대한 우려가 선반영된 만큼 이벤트를 소화한 이후 소폭 되돌림이 나오는 것으로 풀이된다. 채권 금리 상승은 채권 가격 하락이다.

10년 국채선물 가격 추이(자료=마켓포인트)
BOJ 이벤트 소화… 10년물 금리, 0.7bp 오른 4.312%

이날 마켓포인트에 따르면 장외시장에서 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 2시39분 기준 4.000%, 4.086%로 각각 2.4bp, 0.1bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.2bp, 0.7bp 상승한 4.198%, 4.312%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 0.6bp, 3.5bp 내린 4.126%, 4.058%를 기록 중이다.

국채선물도 낙폭을 좁혔다. 3년 국채선물(KTB)은 전거래일과 같은 102.39에 거래되고 있다. 10년 국채선물(LKTB)은 9틱 내린 105.39에 거래 중이다.

수급별로는 3년 국채선물서 외국인 511계약, 개인 737계약 순매수, 금융투자 193계약, 투신 297계약, 은행 903계약 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3561계약 순매도, 투신 170계약, 금융투자 2703계약, 은행 272계약 순매수 중이다.

장 중 국고채 금리는 일제히 상승폭을 좁혔다. BOJ 이벤트를 소화하며 그간 선반영된 상승분을 일부 되돌리는 모습이다. 일본은행은 이날 금융정책결정회의에서 3개월 만에 금융정책을 수정했다.

장기금리 지표인 10년물 국채 금리의 변동 폭 상한을 1%로 유지하되 시장 동향에 따라 이를 어느 정도 초과해도 용인한다는 방침이다. 다만 단기금리는 계속해서 마이너스(-) 0.1%로 동결하기로 했다.

BOJ 이벤트 이후 미국채 금리 하락세 “당분간 안정화 기대”

BOJ가 다소 제한적인 정책 수정을 발표하면서 미국채 금리는 하락 반전했다. 아시아 장서 4.9%대까지 올랐던 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 0.2bp 내린 4.877%를, 2년물 금리는 0.4bp 내린 5.035%를 기록하며 하락 반전했다.

한 외국계 은행 딜러는 “BOJ서 정책을 유연화했지만 오히려 그 이후에 미국채 금리는 빠지는 모습”이라면서 “결국은 글로벌 금리를 움직이는 것은 미국채 금리다 보니 시장이 안정화되는 것으로 보인다”고 짚었다.

이어 당분간 미국 재무부의 4분기 차입계획 규모와 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트를 거치면 안정화될 것으로 전망했다. 그는 “FOMC보다는 재무부의 계획이 더 중요해 보인다”면서 “그간 장기물 수급 이슈로 금리가 많이 오른 만큼 주시가 필요하다”고 설명했다.

실제로 오는 1일 열리는 FOMC에선 금리 동결 가능성이 기정 확실시되는 상황이다. 시카고상품거래소 페드워치 툴에 따르면 11월 FOMC 기준금리 동결 가능성은 100%, 12월 FOMC 동결 가능성은 74.3%로 집계됐다.

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