IRS 5년 4.24%..CRS 5년 페이우위(오전)

[edaily 이정훈기자] 29일 오전 스왑시장은 국채선물 가격 급변으로 인해 호가가 출렁거리면서 실제 거래가 활발하게 일어나지 않고 있는 모습이다. 금리스왑(IRS) 레이트는 국채선물 가격이 상승함에 따라 어제보다 하락하고 있다. 특히 1년부터 3년까지 레이트는 거의 수평에 가깝게 눕고 있는 양상이다. 이날 IRS 시장에서는 5년물이 4.24%에 몇 건 거래된 것을 제외하고는 리포트된 거래가 거의 없는 것으로 알려졌다. 2-5년, 3-5년, 2-10년 스프레드 호가 정도가 나오고 있다. N.D쪽에서 스프레드 리시브를 강하게 하고 있어 5년쪽 오퍼가 비교적 크게 치고 올라가고 있다. 이에 따라 커브는 더 플랫해지고 있다. 1년 레이트는 콜금리에 근접하면서 상대적으로 하락속도가 더뎌지고 있고 오전에는 1-3년 스프레드 호가가 1bp에도 나와 눈길을 끌기도 했다. 오전 11시30분 현재 IRS 2년물은 전일대비 7bp 하락한 4.11%(bid, offer 중간 값으로, 산업은행 호가 기준)를 기록하고 있고, 3년은 8bp 낮은 4.13%, 5년은 9bp 낮은 4.25%를 기록하고 있다. 통화스왑(CRS) 시장에서는 5년쪽으로 페이가 다소 우세한 상황이다. N.D쪽에서 페이하고 있으며 절대금리가 낮아 선취매나 트레이딩성으로 나서고 있는 것으로 보인다. 반면 오퍼는 추가 금리하락에 대비한 것으로 풀이되고 있다. 마켓메이킹 은행 스왑딜러는 "IRS 1년부터 3년까지 레이트가 거의 붙을 수 있다는 얘기가 나오고 있는 상황"이라며 "현재로서는 거래하기에는 다소 애매한 편"이라고 말했다. 이어 "외평채 관련 물량은 이미 마무리된 것으로 보인다"며 "어제 10년쪽 매수도 증권사 상품과 투신사 쪽에서 한 것으로 알려지고 있다"고 전했다. 한 시중은행 딜러는 "추가적인 금리 하락을 타진하는 분위기가 강하며 호가는 선물 상승폭에 비례하고 있지만, 실제 거래는 오퍼가 강해 비드쪽에 붙는 모습"이라고 말했다.