'대체투자·부동산PF 관리'...금융당국, 보험사 건전성 고삐죈다(종합)

[이데일리 전선형 기자] 금융감독원이 보험사 리스크 관리의 고삐를 죈다. 특히 지난해부터 계속 문제점으로 지적돼온 해외 대체투자ㆍ부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관리를 강화하며 건전성 확보에 총력을 기울일 계획이다. 또 올해부터 새롭게 도입된 신 회계제도(IFRS17)와 킥스(K-ICS)가 제대로 안착될 수 있도록 컨설팅형 검사도 실시한다. 금융감독원은 22일 ‘2023년 보험 부문 금융감독 업무설명회’를 개최하고, 보험업계 관계자들과 보험사에 대한 올해 감독 및 검사 방향에 대해 설명하는 시간을 가졌다. 이날 행사에는 생명보험회사, 손해보험회사 및 생명·손해보험협회 관계자 등 약 150여명이 참석했다.

금감원은 이날 올해 대내외 금융환경이 불확실한 만큼, 보험사에 대한 선제적 리스크 관리가 필요하다면서 건전성 확보를 위한 감독 및 검사를 진행할 것이라고 설명했다. 특히 보험사의 해외 대체투자, 부동산PF 등 대체투자 부문에 대한 관리 감독이 이뤄질 것으로 보인다.

보험사의 대체투자 규모는 점점 확대되고 있다. 그 중 해외대체투자 규모는 지난 2020년 9월말 기준 70조원을 넘기면서 전체 대체투자의 41% 수준을 차지하고 비중이 커지고 있다. 최근엔 금융권에서는 글로벌 주요국의 금리인상, 부동산 침체 분위기가 계속되면서 대체투자 수익성 악화 우려가 커지는 상황이다.

(자료=금감원)

이에 금감원은 해외대체투자 모니터링 지표를 개발해 운영한다는 계획이다. 이미 대형 보험사들과 태스크포스(TF)를 꾸리고, 이미 지표 초안이 나온 상태다. 금감원은 이를 토대로 주요 보험사를 대상으로 시범 운영한 뒤, 전 보험사로 범위를 넓힌다는 방침이다.

금감원은 최근 가장 위험도가 높은 부동산 PF투자에 대해서도 집중적인 관리를 한다. 부동산PF 사업성 평가기준을 정비한다. 부동산PF 건전성 분류에 기초가 되는 사업성 평가기준을 정비해 실질적인 위험도를 체크하겠다는 것이다. 사업장에 대한 모니터링을 강화하고 고위험 자산에 대해서는 리스크 관리를 강화토록 유도한다는 방침이다.

특히 금리변동에 따른 위험을 줄이기 위해 외화채권 환헷지 비용 등 보험사 손익에 영향을 주는 리스크 요인을 분석하고, 이에 대한 대비가 취약한 보험사를 집중적으로 관리할 계획이다. 또 자본 및 건전성 부분의 취약한 보험사는 스트레스테스트 등을 통해 골라내고, 부실 등에 대비해 대손충당금이 충분하게 쌓여 있는지 감시한다.

올해 새롭게 도입되는 IFRS17과 K-ICS 제도에 대한 감독도 이뤄진다. 보험사가 신제도 도입에 따른 재무현황 변동 비교 등을 경영실적 분석에 반영토록 해 소비자가 확인토록 하고, 신 제도 도입후에 보험상품 개발, 리스크 체계 등을 점검해 모범사례를 보험업권에 공유하게 할 계획이다. 특히 신제도 도입후에 마진이 높은 건강보험 등에 영업에 과열될 우려가 있어 이에 대한 영업활동 점검도 진행할 계획이다. 아울러 금감원은 회계정책 수립의 적정성, 책임준비금 적립 적정성에 대해서도 컨설팅형 검사를 진행할 방침이다.

이날 차수환 금감원 보험담당 부원장보는 “올 한 해 동안 보험산업의 안정성 강화에 중점을 두고, 보험산업이 소비자의 신뢰를 바탕으로 혁신 성장할 수 있도록 제도개선을 적극 추진할 계획”이라며 “최근 경기 불황 우려가 지속되는 가운데, 올해부터 IFRS17 및 K-ICS 등 신건전성 제도가 시행됨에 따라 대체투자 평가 정교화 등을 통해 선제적 리스크 관리를 강화할 것”이라고 말했다.