4일 마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시 30분 기준 ‘KINDEX 러시아MSCI (합성) ETF’는 전거래일 대비 4310원(29.97%) 하락한 1만70원에 거래 중이다. 52주 최저가에 해당하는 가격이다.
러시아 증시와 연동되는, ‘MSCI Russia 25% Capped Index’를 추종하는 해당 ETF는 저가 매수 자금과 루블화 가치 폭락 등으로 최근 극심한 변동성을 보여줬다. 유동성공급자(LP)의 유동성 공급이 이를 따라가지 못하면서 지난달 28일에는 괴리율이 30.46%까지 치솟았다. 거래소는 해당 ETF를 전일부터 투자유의종목으로 지정해 단일가 매매를 시행했다. 20~30% 수준이었던 괴리율은 3일 1%대로 내려왔다.
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한국거래소에 따르면 오전 9시 10분 현재 해당 ETF의 괴리율은 -20.90%다. 실제 가치인 순자산가치(NAV)와 시장가격 간의 차이로, 괴리율이 0%에 가까워야 적정한 가격으로 볼 수 있다. 그만큼 실제 가격 보다 값싸게 거래되고 있다는 의미다.
회사 측은 “기초지수 성과를 교환하는 장외파생상품(SWAP)에 주로 투자하는 상품으로, 기초지수가 0이 된다는 의미는 장외 파생상품(SWAP)의 평가를 0으로해 자산가치가 0이 됨을 의미하며 이럴 경우, 스왑계약에 따라 지수가 반등하더라도 자산가치는 0을 벗어날 수 없는 상황이 발생할 수 있다”고 설명했다.