"비대면 금융시대, 더 빠르고 조용한 '디지털 뱅크런' 우려"

[이데일리 이승현 기자] 디지털 금융혁신으로 전통적인 뱅크런보다 더 빠르고 조용하게 대규모 예금이 빠져나가는 ‘디지털 뱅크런’이 일어날 수 있다는 지적이 정책금융기관에서 제기됐다.

이소영 예금보험공사 리스크총괄부 조사역은 16일 ‘금융의 디지털화 확산에 따른 금융회사의 유동성리스크 분석 및 시사점’ 보고서에서 이 같은 의견을 나타냈다.

뱅크런은 통상 예금자가 은행 창구나 ATM 등을 통해 예금을 대규모로 인출하는 것을 말한다. 디지털 뱅크런도 대규모 예금인출이라는 의미는 동일하다.

다만 온라인 모바일 등 비대면 방식으로 뱅크런이 진행되는 만큼 예금자 동요가 가시적으로 포착되지 않아 즉각적 대응이 어렵다는 게 문제다. 입출금 및 자금이체에서 인터넷뱅킹의 비중은 2008년 29%에서 2019년 59%로 높아졌다.

이소영 조사역은 이와 관련해 예금보험제도의 중요성을 강조했다. 예금보험제도에 의해 보호되는 예금은 그렇지 않은 예금에 비해 안정적이라는 것이다.

실제 2008년 7월 미국 최대 저축은행인 워싱턴 뮤추얼 뱅크런 사태에서 비보호예금은 13%가 인출된 반면 보호예금은 2%만 인출됐다. 국내에서도 2011년 부산저축은행 사태 당시, 삼화저축은행 영업정지(1월 14일) 이후부터 부산저축은행 영업정지(2월 17일)까지 비보호예금은 24% 감소했는데 보호예금은 5%만 줄었다.

(자료=예금보험공사)

이 조사역은 그러면서 비보호예금 비중이 늘고 있는 저축은행을 주목했다. 저축은행업권의 부보예금 중 5000만원(예금보호한도) 순초과예금 비율은 2012년 약 5%에서 2019년 약 13%로 높아졌다.

또 인터넷전문은행의 경우 예금자가 시장정보에 민감하고 군집행위에 취약한 특성이 있어 디지털 뱅크런 발생 위험이 있다고 분석했다. 이 조사역은 “국내 인터넷전문은행은 유동성커버리지비율(LCR)이 약 600%로 규제비율(100% 이상)에 비해 월등히 높은 수준을 유지하고 있다”면서도 “인터넷 기반으로 24시간 예금인출이 가능한 특성을 고려하면 항상 디지털 뱅크런에 노출돼 있다”고 분석했다.

단기 유동성규제인 LCR은 은행이 극심한 위기상황에서 향후 30일간의 순현금유출에 대비한 고유동성 자산(현금·중앙은행 지급준비금·국채 등)의 보유 비율이다. 은행들은 LCR을 100% 이상으로, 즉 현금과 국채 등 고유동성 자산을 순현금유출액 이상으로 갖고 있어야 한다.

그는 디지털 뱅크런 발생 가능성에 대비한 대책 마련을 제안했다.

현재 LCR 분모에 해당하는 현금유출액을 산정할 때 소매예금에는 5~10%의 이탈률을 적용한다. 이 조사역은 온라인으로 즉시 해지 및 인출할 수 있는 예금에는 이보다 높은 이탈률을 적용해야 한다고 했다. 또 디지털 뱅크런 발생시 은행 영업시간 종료 후 다음 영업개시 때까지 인터넷 뱅킹을 통한 예금이체를 제한하는 방안을 검토할 필요가 있다고 했다.