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- KOSPI옵션, 콜 90/풋 87.5 거래집중(마감)
- [edaily 김현동기자] 10일 KOSPI200지수가 약세를 보이면서 KOSPI옵션시장에서는 풋옵션 프리미엄이 상승했다. 그렇지만 풋 87.5 이하 종목은 하락했고 풋 90.0 이상 종목들만 상승했다. 콜옵션의 경우 시간가치 감소로 콜 97.5가 가치를 상실했고 콜 95.0도 전일대비 0.05포인트(71.43%) 하락해 0.02로 떨어졌다. 이날 KOSPI200지수는 0.82포인트 하락한 89.02로 마감했다.
그렇지만 지수의 방향성에 대한 전망이 불투명해지면서 풋옵션 종목들의 프리미엄 상승폭은 미미했다. 등가격인 풋 90.0의 경우 장초반 2.50까지 올랐지만 이날 장중 저가인 1.34부근인 1.55로 마감했다. 콜 90.0은 장 후반 반등세가 꺾이면서 0.36포인트(35.64%) 하락한 0.65를 기록했다.
미결제약정의 경우 풋 87.5가 3만6052계약, 풋 85.0이 3만6483계약 증가했다. 콜 95.0의 미결제약정이 11만6900계약 감소한 반면 콜 90.0의 경우 6만6919계약 증가했다.
거래량은 콜 90.0이 337만5086계약으로 가장 많았고 풋은 풋 87.5가 261만2601계약으로 가장 많았다.
이날 콜 내재변동성은 33.1%로 소폭 상승했고 풋은 34.4%로 감소했다. 평균 내재변동성은 0.8%포인트 하락해 33.8%를 기록했다. 20일 기준 역사적 변동성은 22.2%로 상승했다.
외국인은 현물시장에서 1000억원 이상 순매도하고 선물매수하면서 옵션에서는 기존 콜매도분을 청산하고 금액기준 콜매수로 전환했다. 풋에서도 금액기준으로 매수규모를 축소했다.
개인은 전일에 콜·풋 양매수했으나 장 막판 콜매수 규모를 줄이고 풋은 순매도로 전환했다. 증권은 콜·풋 양매도했으나 장 후반 콜매도분을 줄이고 풋매도 규모를 축소했다.
전체 거래량은 41만7292계약 감소해 1222만3570계약을 기록했다. 콜이 719만5970계약, 풋은 502만7600계약으로 콜 거래량이 크게 증가했다. 전체 약정대금은 47억원 증가해 6524억원으로 집계됐다. 콜이 3845억원, 풋은 2679억원으로 콜 거래대금이 증가했다.
전체 미결제약정은 19만3708계약 증가해 500만196계약으로 집계됐다. 콜이 269만3539계약, 풋은 230만6657계약으로 콜과 풋 모두 소폭 증가했다.
외국인은 콜을 1만2443계약 순매도, 68억원 순매수하고 풋은 9439계약 순매도, 13억원 순매수했다.
개인은 콜을 8만7935계약 순매수, 51억원 순매도했고 풋은 1만8936계약, 15억원 순매도했다.
증권은 콜을 16만8640계약 순매도, 4억원 순매수하고 풋은 4367계약, 5억원 순매도했다.
- KOSPI옵션,변동성 추가하락..풋 OTM 미결제증가(마감)
- [edaily 김현동기자] 28일 KOSPI200지수가 강세를 보이면서 KOSPI옵션시장에서는 콜옵션 프리미엄이 일제히 상승했다. 그러나 급등에 따른 조정에 대한 우려로 콜의 상승탄력은 후장들어 급격히 둔화됐다. 반면 풋은 낙폭을 줄이는 모습을 보였다. 특히 콜의 경우 콜 90.0과 92.5의 미결제약정이 감소한 반면 풋에서는 풋 82.5의 미결제약정이 7만3401계약 크게 늘어나는 조정에 대비하는 모습이다.
이날 KOSPI200지수는 전일대비 0.85포인트 상승한 90.72를 기록했다.
콜과 풋의 내재변동성은 추가로 하락하며 평균 내재변동성이 전일보다 1.9%포인트 하락해 32.0로 나타났다. 콜의 내재변동성은 31.1%로 떨어졌고 풋은 33.3%로 급락했다. 10일 기준 역사적 변동성과 20일 기준 역사적 변동성도 각각 19.5%, 27.1%로 축소움직임을 지속했다.
외국인은 선물매수 포지션에 대한 이익실현에 나서면서 기존 콜매도분을 정리했다. 풋매수 역시 지속하면서 조정가능성에도 대비했다. 개인은 콜을 110억원 이상 순매도하면서 기존 콜매수포지션에서 콜매도 포지션으로 전환했다. 증권은 콜매수를 확대하면서 지수 상승을 추격했다.
이날 등가격인 콜 90.0은 전일보다 0.30포인트(12.77%) 오른 2.65를 기록했다. 풋 90.0은 0.77포인트(28.31%) 하락해 1.95에 마감했다.
거래량은 콜 97.5가 174만4761계약으로 가장 많았고 콜 95.0도 154만7295계약으로 거래가 활발했다. 콜 100.0도 100만2604계약 거래됐다. 풋에서는 풋 85.0이 140만4648계약을 기록했다.
전체 거래량은 150만8507계약 증가해 969만6169계약으로, 이중 콜이 569만397계약이고 풋은 400만5772계약으로 콜과 풋 모두 거래량이 늘어났다. 전체 약정대금은 777억원이 늘어나 6090억원으로 집계됐다. 콜이 4047억원, 풋은 2043억원으로 모두 증가세를 보였다.
전체 미결제약정은 20만3051계약이 늘어나 405만1002계약을 나타냈다. 콜이 225만5438계약, 풋은 179만5564계약이다.
외국인은 콜을 3만7532계약, 54억원 순매수하고 풋은 6만5391계약 순매도, 37억원 순매수했다.
개인은 콜을 4만417계약, 110억원 순매도하고 풋은 10만3636계약 순매수, 15억원 순매도했다. 반면 증권은 콜을 1만5759계약, 59억원 순매수에 풋은 4만1500계약, 13억원 순매도했다.
- (선물옵션전략)스트랭글 매도전략 가능
- [edaily 김현동기자] 전일(30일) KOSPI200선물시장은 주도주로서의 역할을 해왔던 삼성전자가 주가 5일선을 하회하면서 약세를 보였다. 지수는 5일선과 10일선을 모두 밑돌며 지난 28일의 상승갭을 메우면서 전일대비 2.50포인트(2.94%) 하락한 82.45를 기록했다. 시장베이시스는 마이너스 0.52포인트로 하루만에 백워데이션으로 전환했다. 장중 증가폭이 강화된 미결제약정은 2365계약 늘어난 7만5945계약으로 마감했다.
외국인은 현물을 1000억원 이상 순매도하면서 선물역시 5503계약 순매도했다. 개인은 4472계약 순매수로 맞섰고 증권과 투신도 각각 1761계약, 176계약 순매수했다.
KOSPI200옵션시장에서는 풋옵션이 일제히 상승한 가운데 40%대에 이르렀던 콜옵션의 내재변동성이 39.5%로 떨어졌고 풋 내재변동성도 42.8%로 하락했다.
외국인들은 수량기준으로 콜매도·풋매수하면서 외가격했다. 금액기준으로는 콜매수·풋매도했다. 개인은 지수급락에도 콜매수·풋매도로 대응했다. 증권은 콜매도·풋매수했다.
코선물시장도 5일선을 하회하며 2.05포인트(2.91%) 하락한 68.40을 기록했다.
31일 KOSPI선물시장은 전일처럼 미국증시와 유사와 패턴을 보일 것으로 예상할 수 있다. 이틀간의 조정에 따른 반발매수세의 유입이 가능한 시점이기 때문이다. 그러나 미국시장이 그랬던 것처럼, 각종 경제지표들(3분기 GDP, 고용지표, ISM제조업지수, 10월 수출입동향)등이 투자자들로 하여금 관망을 요구하고 있다. 가격움직임에 있어서도 이러한 대기상태를 나타나고 있다. 종가상으로 10일선을 소폭 하회했지만 여전히 10일선의 지지여부가 고비로 작용하고 있는 상황에서 82선 초반부에서의 지지는 유효한 상황이다. 다만 83.5~83.6포인트대의 지지대가 저항대로 자리잡았다. 그만큼 운신의 폭이 좁아진 셈이다. 공격적인 매수포지션으로 대응할 수도 있겠지만 지지대와 저항대를 통한 단기대응이 요구되고 있다.
KOSPI옵션시장의 경우 변동성의 추가확대보다는 시간가치 감소와 함께 단기적으로 지수가 횡보세를 보일 것으로 보일 만큼 변동성 매도전략이 바람직해 보인다. 외가격 종목에 대한 스트랭글 매도전략을 구사할 수 있어 보인다.
다음은 시장 전문가들의 시장 전망이다.
◇배동일 대우증권 선임연구원=시장을 움직이는 가장 큰 힘은 거래소 외국인이 아닐까 싶다. 그리고, 외국인 매매에서는 미국시장의 영향을 빼놓을 수가 없을 것이다. 최근 주춤거렸던 미국시장은 외국인의 매도우위의 직접적인 원인이 되었을 것이고, 이러한 영향이 지속된다면 이후 순매도가 지속될 것이라는 추측은 어렵지 않을 것이다. 따라서, 안정적인 가격흐름의 관건은 외국인 현물매도를 상쇄시킬 만한 내부요인이 존재하느냐 일 것이다. 최근 동향을 고려할 때, 아무래도 프로그램부분이 이러한 역할을 담당해야 할 것이다. 그러나, 호전되던 베이시스 흐름이 재차 백워데이션 확대쪽으로 돌아서고 있고, 외국인 등의 주요투기세력 역시 매도에 적극적인 모습을 보여주고 있다. 이는 단기적으로 프로그램매수의 지지가능성을 약화시키는 부분이라 하겠다. 동시에 미결제변화에 따른 가격변화도 적지 않을 전망이다. 최근 목격되고 있는 후반부 대규모 청산은 장 중 흐름과 상반된 가격움직임을 보여왔고, 이러한 현상은 당분간 반복될 전망이다.
최근 프로그램매매비중은 전체 거래대금 대비 5%를 넘지 못하고 있다. 전일에도 매수비중이 2.89%밖에 되지 않아 현물부분의 수급부담을 덜어주지 못했었다. 여기에 베이시스 악화로 매수를 능가하는 매도규모가 출회되었고, 이는 오히려 장 중 하락속도를 높이는 역할을 했다. 만약, 금일도 베이시스 악화가 더뎌진다면, 수급부분의 하락압박은 쉽사리 벗어나지 못할 전망이다. 기술적인 관점에서도 여전히 추가하락이 가능하다는 판단이다. 지난 4월 이후 이어진 장기 하락추세의 저항을 확인한 만큼 일정한 되밀림은 좀 더 이어질 수 있을 것이다.
물론, 장 중 진행되는 하락흐름이 일정한 방향성을 갖는 것은 아니다. 전일 확대된 하락조정은 반발매수를 불러올 것이고, 이는 초반 제한적인 반등을 가능케 할 것이다. 그러나, 이러한 반등도 어디까지나 급락에 대한 반작용으로 그칠 것이고, 추가상승은 일정수준에서 제약될 것이다. 외국인 현물매도와 선물가격 저평가(백워데이션)로 인한 프로그램매도 등 전반적으로 수급요인이 지탱되지 못한 상황에서는 반등강도 역시 약화될 수 밖에 없기 때문이다. 옵션부분의 고평가가 불러오는 차익매수가 있겠지만, 이 역시 장 중 기회가 적은 편이고 유입되는 규모 역시 가격흐름을 바꿀 수준은 못될 것이다.
옵션시장에서는 아직 콜 쪽에서 반대주의적 매수 포지션의 유입이 크지 않은 것으로 판단되기 때문에 전일과 같이 지수가 하락할 경우에는 양쪽 모두 추가 축소될 가능성이 있다. 역사적 변동성의 경우에도 단기 역사적 변동성이 축소되고 있기 때문에 전일의 확대가 추세적인 움직임으로 연결되지는 않을 전망이다.
◇조철수 대투증권 연구원=전일 지수의 하락과 함께 장중 미결제 약정이 크게 증가하였으나 막판 대부분 청산되는 모습을 보여주었다. 장 초반 주도적인 매매 세력은 관찰되지 않았으나 미결제 약정은 꾸준히 증가세를 보였으며, 지수가 82p초반까지 하락하여 저점을 형성한 후 부터는 미결제 약정의 청산이 집중적으로 이루어지는 양상을 보였다. 특히 외국인은 초반의 보합 수준 매매를 접고 공격적인 매도에 나서 지수의 하락을 더욱 부채질하였고 지수가 저점을 기록한 후부터는 다른 투자자들에 비하여 적은 규모만을 청산하면서 포지션 보유에 나서는 모습을 보여 추가 하락을 염두에 두고 있는 듯한 매매 전략을 구사하였다.
20일 이평선의 하향 돌파가 이루어지지 않은 상황에서 하락 전환을 논하긴 이르지만, 80p선까지의 조정은 예상되는 장세이다. 1차 지지선인 80p의 지지를 기대해 보면서 단기적으로는 반등시 매도 관점의 매매 전략을 구사해야 할 것이며 80p의 지지여부에 따라 매매전략을 달리 해야 할 것이다.추가 반등에 대한 기대감이 상당히 희석된 지금, 시장 흐름에 순응하는 매매 전략으로의 대응이 보다 효과적일 것이라고 판단된다.
옵션시장에서는 풋 레이쇼 스프레드 전략은 추가 하락의 위험에 노출되어 있는 전략이므로 금일은 콜 레이쇼 스프레드로의 전환을 추천한다. 풋 레이쇼 스프레드 전략과 마찬가지로 콜 ATM 2계약 매도와 ITM 1계약 매수로 구성되는 쿨 레이쇼 스프레드 전략으로 조정 연장에 대비하는 것이 효과적일 것으로 판단된다.
◇전균·허영민 삼성증권 연구원=단기급등에 따른 조정 가능성 시점에서 악재에 민감한 시장반응이 나타난 것은 그만큼 시장의 체력이 취약하다는 것으로 이해할 수 있다. 그러나 중기 추세선인 지수 10일선을 지지한 것은 여전히 저가 매수세가 유효한 것을 반증하는 것이다.
전일 대부분의 투자자들 누적포지션이 기존 포지션을 상쇄하고 중립에 가까운 형태로 조정됐다. 일단 그동안 반등세를 주도한 외국인이 반도체관련 종목을 청산하면서 동시에 선물을 순매도하였던 것을 고려하면, 시장의 조정 가능성에 비중을 두는 매매전략을 내포한 것으로 추정할 수 있다.
중기 추세선인 선물지수 10일선의 지지 가능성이 남아있지만, 현물시장의 주도종목군이 탈락하였다는 점에서 시장은 당분간 조정국면이 불가피하다. 특히 시장베이시스의 약세지속은 현물시장의 수급측면에서도 부담으로 작용할 것이다. 일단 금일은 지수 10일선을 중심으로 단기매매에 국한해야 할 것이다.
옵션시장에서는 현선물시장이 단기 추세선을 하향이탈하면서 주도종목군까지 탈락함으로써 당분간 조정국면이 불가피할 것으로 보이는 만큼 방향성을 보이기 어려우므로 외가격에 대한 매도포지션을 점차 높여 나가는 것이 유효할 것이다.
- (주간선물옵션)외국인의 커버드콜과 프로그램매매
- [edaily 김현동기자] 이번주(10월21일~10월25일) KOSPI200선물시장은 외국인과 프로그램매매라는 두가지 복병을 만났다. 물론 매수차익거래잔고가 2000억원대를 밑돌고 있는 상황이었고 시장참가자들이 시장모멘텀을 기다리고 있던 때였다는 점에서 외국인들이 리스크를 최소화하면서 변동성 장세를 잘 이용했다고 할 수도 있다.
특히 외국인은 주중(23일) 선물을 1만계약 순매수하는 동시에 옵션에서는 콜을 100억원 이상 순매도하며 장중 지수 움직임을 극대화하면서 수익을 거두는 커버드 콜 전략을 취한 셈이다. 외국인의 선물매수와 매도는 1000억원 정도의 차익매수 유발과 청산을 일으켰고 덕분에 차익거래자들을 바쁘게 만들었다. 2000억원대 미만에 머물러있던 매수차익거래잔고가 갑자기 2000억원 가까운 유입과 청산을 되풀이한 것이 이를 반영하고 있다.
결국 외국인이 장중 지수 변동성을 극대화한 주범일 수도 있지만 지난 주 지수의 급등이후 기간조정양상을 보인 시장상황을 적절히 이용했다고 할 수 있어 보인다.
KOSPI선물시장에서 외국인들은 ▲21 4766계약 순매도 ▲22일 1616계약 순매도 ▲23일 1만763계약 순매수 ▲24일 7409계약 순매도 ▲25일 4027계약 순매수를 각각 기록했다.
주간단위로 999계약 순매수했다. 누적 포지션상으로는 지난 23일에 이어 재차 3566계약 순매수로 돌아섰다.
개인들은 ▲21일 7584계약 순매수 ▲22일 384계약 순매수 ▲23일 6718계약 순매도 ▲24일 96계약 순매수 ▲25일 1111계약 순매수했다. 주간단위로 2457계약 순매수하면서 누적 순매도포지션을 3567계약 순매도로 매도규모를 소폭 줄였다.
증권은 ▲21일 161계약 순매수 ▲22일 2270계약 순매수 ▲23일 475계약 순매도 ▲24일 1570계약 순매수 ▲25일 1739계약 순매도를 나타냈다. 주간으로는 2727계약 순매도했고 누적으로는 3410계약 순매도를 보였다.
KOSPI옵션시장에서 외국인은 콜옵션을 ▲21일 7만6419계약 순매도, 42억원 순매수 ▲22일 3만1410계약 순매도, 96억원 순매수 ▲23일 2만6444계약, 111억원 순매도 ▲24일 10만2203계약 순매도, 116억원 순매수 ▲25일 5만5930계약 순매수, 5억원 순매도했다.
풋옵션은 ▲21일 5865계약, 28억원 순매도 ▲22일 1만9702계약 순매도, 12억원 순매수 ▲23일 6만7872계약 순매수, 5억원 순매도 ▲24일 5만2087계약, 5억원 순매도 ▲25일 750계약 순매수, 49억원 순매도를 각각 나타냈다.
10월물 옵션만기일 이후 누적으로 외국인은 콜옵션을 3만2701계약 순매도, 101억원 순매수했고 풋옵션은 1만70계약 순매수에 161억원 순매도하고 있다.
개인은 콜옵션을 ▲21일 6만1559계약 순매수, 27억원 순매도 ▲22일 12만1269계약, 35억원 순매수 ▲23일 13만4676계약, 80억원 순매수 ▲24일 1만1951계약, 96억원 순매도 ▲25일 2만3000계약 순매도, 2억원 순매수했다.
풋옵션에서는 ▲21일 1만452계약 순매도, 6억원 순매수 ▲22일 2만1161계약 순매수, 80억원 순매도 ▲23일 2만7713계약 순매도, 43억원 순매수 ▲24일 6만9778계약 순매수, 8억원 순매도 ▲25일 9494계약, 56억원 순매수를 각각 기록했다.
누적 포지션 집계상으로는 개인은 콜을 42만8339계약 순매수, 124억원 순매도에 풋을 34만8203계약, 234억원 순매수하고 있다.
지난주 말부터 콜옵션을 대량으로 순매수하고 풋옵션을 순매도하면서 지수의 강한 반등을 라가던 증권은 콜을 대량으로 처분하고 풋매도분도 크게 줄였다. 증권의 누적포지션은 콜을 23만478계약, 10억원 순매도에 풋을 24만3128계약, 15억원 순매도한 상태다. 지난 주말(18일) 증권의 누적 포지션(콜 18만7555계약 순매도, 127억원 순매수에 풋 24만9226계약, 72억원 순매도)과 비교해보면 포지션 규모를 많이 줄여놓았음을 알 수 있다.
- (주간선물옵션)외국인, 만기일 현물대량 매도
- [edaily 김현동기자] 이번주(10월7일~10월11일) KOSPI200선물시장은 10월물 옵션만기일에 대한 부담과 미증시의 급락영향으로 전저점을 연이어 경신하는 약세를 보였다. 지수는 8일 하루를 제외하고 나흘째 하락세를 보였다.
외국인들은 누적 순매도 포지션을 유지해간 반면 개인들은 누적 순매수를 유지하며 팽팽한 대립구도를 이어갔다. 외국인은 지난 주말 포지션을 일부 정리하기는 했지만 누적 포지션 규모를 9870계약 순매도로 유지했고 개인은 누적 순매수 규모를 1만4563계약으로 확대했다.
이번주 특히 주목을 끄는 것은 외국인들이 옵션만기일이었던 지난 10일 현물을 2000억원 이상 순매도했다는 점이다. 외국인들의 경우 지난 9월말부터 현물에 대해 매도세를 지속해오긴 했지만 매도규모가 크지 않았다. 그런데 외국인들은 지난 주말(4일)부터 콜옵션에 대해 순매도(금액기준) 규모를 지속적으로 늘려왔다. 결국 만기일을 앞두고 콜옵션을 지속적으로 순매도해왔던 외국인들은 옵션만기일 당일 현물 매도공세를 펼쳐 상당한 수익을 거둔 셈이다.
외국인은 현물주식을 ▲4일 502억원 순매도 ▲7일 166억원 순매도 ▲8일 824억원 순매도 ▲9일 807억원 순매수 ▲10일 2046억원 순매도를 각각 기록했다. 지난 주말에는 713억원을 순매수했다. 한편 외국인은 주초부터 풋매도(금액기준)를 강화해나가며 지수 반등 위험에 대한 헤지에도 나섰다.
개인들은 콜매수를 지속했고 특히 옵션만기 당일 콜과 풋을 대량으로 순매수하는 투기적인 매매패턴을 보였다. 증권은 지수 급락으로 만기일 당일 손절매성 풋매수에 주력하는 모습을 보였다.
KOSPI선물시장에서 외국인들은 ▲7일 2423계약 순매도 ▲8일 1867계약 순매수 ▲9일 2646계약 순매도 ▲10일 934계약 순매수 ▲11일 31계약 순매도를 각각 기록했다. 주간단위로 2299계약 순매도했다.
개인들은 ▲7일 1388계약 순매수 ▲8일 714계약 순매수 ▲9일 2877계약 순매수 ▲10일 6199계약 순매수 ▲11일 1740계약 순매도해 주간 단위로 9438계약 순매수했다.
증권은 ▲7일 535계약 순매수 ▲8일 1202계약 순매도 ▲9일 4069계약 순매도 ▲10일 2043계약 순매도 ▲11일 1113계약 순매수를 기록했다. 주간으로는 5666계약 순매도했고 누적포지션상 4116계약 순매도를 보였다.
KOSPI옵션시장에서 외국인은 콜옵션을 ▲7일 2만3911계약, 11억원 순매도 ▲8일 3만6376계약 순매수, 37억원 순매도 ▲9일 2만5154계약, 7억원 순매도 ▲10일 9만2700계약, 76억원 순매도 ▲11일 4만8790계약 순매수, 24억원 순매도를 나타냈다.
풋옵션은 ▲7일 8722계약, 30억원 순매도 ▲8일 2만2226계약 순매수, 105억원 순매도 ▲9일3437계약, 18억원 순매도 ▲10일 5만8457계약, 182억원 순매도 ▲11일 4만356계약 순매수, 128억원 순매도했다.
주간 단위로 외국인은 콜옵션을 5만6599계약, 156억원 순매도하고 풋은 8034계약, 463억원 순매도했다.
개인은 콜옵션을 ▲7일 20만2233계약, 72억원 순매수 ▲8일 5만2105계약, 16억원 순매수 ▲9일 6만8728계약, 52억원 순매수 ▲10일 83만4919계약, 164억원 순매수 ▲11일 2만3956계약, 72억원 순매수했다.
풋옵션에서는 ▲7일 3만9634계약, 9억원 순매도 ▲8일 2만8268계약, 77억원 순매수 ▲9일 6만6962계약 순매수, 8억원 순매도 ▲10일 15만4543계약, 167억원 순매수 ▲11일 2만1480계약 순매도, 128억원 순매수했다.
이번주 동안 개인은 콜을 118만1941계약, 377억원 순매수했고 풋은 18만8659계약, 353억원 순매수했다.
증권은 주초부터 지수의 하락세가 강화되자 콜매도를 지속하는 한편 풋매도분에 대한 환매에 나섰다. 특히 만기 전날인 9일 증권은 콜을 5만6794계약, 15억원 순매도하면서도 풋옵션은 12만5753계약 순매도, 41억원 순매수했다.
이번 주 동안 증권은 콜을 119만1644계약, 119억원 순매도하면서 풋을 29만7360계약, 2억원 순매도한 것으로 집계됐다.
